您的交易系统必须做的十件事:
- 交易系统必须通过回报和/或减少亏损来击败您在市场上的买入和持有,才是可行的方法。仅仅通过购买和持有市场就可以主动交易系统,这毫无意义。
- 创建一个多样化的观察列表,以获取更多发出信号和捕捉趋势的机会。
- 您的系统必须在所有类型的市场,范围边界,上升趋势和下降趋势中均表现良好。这是由大利润,小利润乃至资本的小额缩水定义的。
- 通过对信号进行回测来创建潜在的利润空间。
- 在保持潜在亏损上限的同时,敞开上升的潜在利润创造大赢或小亏损的机会。
- 通过适当的头寸调整和赢得百分比来消除破产的风险。 50%的跌幅在大多数情况下都被视为废墟,因为您需要100%的收益才能恢复平衡。
- 系统必须具有用于资金管理的内置头寸调整方法,以限制提取资金。
- 您的系统能否在1929年,1987年黑色星期一或2008年秋季这样的极端市场事件中幸免?
- 您要交易的市场是否具有足够的流动性,可以在没有较大买卖差价的情况下以所需规模交易?
- 最适合您的交易系统是适合您的个性和风险承受能力的系统,并且您能够根据纪律进行长期交易。