异常的期权活动可以洞悉精明的货币，内部人和大交易者在处理大量期权定单。异常的期权活动可能会吸引大手交易者，这表明有很大的赌注押注了潜在可能性很高的标的股票价格的潜在变动。通常会检测到该期权交易活动的大小，并会增加该期权交易活动导致期权链中的未平仓合约。
这些实际规模通常是大型交易者和对冲基金留下的足迹。期权市场使交易者可以使用杠杆在特定时间范围内对价格波动进行更大的押注，而不是通过股票持仓进行押注。交易期权所需的资金比股票少得多，如果交易正确，那么获胜也将更大。
很多时候，这种不寻常的期权活动将像波动事件一样发挥作用，例如收益，领导层变动，新闻或新产品发布。期权也可以用于押注潜在的收购，合并或破产。看涨期权用于看涨押注，看跌期权用于看跌押注。根据不公开的信息进行这些交易是非法的。
关于期权交易要了解的一件事是，市场是零和，当某人购买开立大量期权的未平仓合约时，就会明白有人也卖出了这些合约，每种期权总会有两个方面合约贸易。每个期权合约都有一个人做多，另一个人做空，因此有人在进行这些不寻常的期权活动交易的另一面，并且必须以一定的价格出售它们以承担风险。当然，期权交易可以作为股票头寸的套期保值，也可以只是较大的期权交易中为这些大宗期权交易购买的套期保值的一条腿。
异常的期权活动没有’t总是能为期权交易者带来收益，并且可以在亏损或利润到期之前平仓。该活动仅显示最大期权交易者的最大赌注在期权链上的位置。异常的期权活动通常被定义并标识为期权交易量，表示新的仓位超过了先前的未平仓合约。
这是一个异常选项活动扫描程序的链接： //www.barchart.com/options/unusual-activity/stocks
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